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交易策略

万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘

  用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  发行和转让市场取得的上市企业股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市企业股息红利差

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市企业股息红利差别

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发

  风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金,其

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

  注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,万家量化同顺 A 基金份额净值 1.1250 元,基金份额总额

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。

  注:1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准,基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限企业将其持有的基金管理人的 11%股权转让给齐河众鑫投资有限企业。本次股

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  企业定期进行同向交易价差分析,即采集企业旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原

  责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论常识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

  融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本基金托管人中国农业银行股份有限企业严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金投资的前十名股票中,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,对资管活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金。住所:中国(上海)自7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,2019研究中心联系大家安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:/p>不是当期发生数)。暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;通合伙)验证并出具信会师报字[2018]第 ZA30601 号验资报告后,股票的超额收益主要来源于盈利超预期。管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为,万家基金管理有限企业经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。

  五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案,目前我司正积极加强营销,力争扩大本基金规模。

  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人指令于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2346 号文《关于准予万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由万家基金管理有限企业作为管理人于

  市场未来的主要风险集中在海外政治局势波动、地缘政治风险带来的黑天鹅事件以及疫情对经济影响超预期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

  万家量化同顺多策略采用量化多因子选股的投资策略:在控制行业权重偏离度、个股集中度的前提下,通过量化多因子模型选取一篮子股票组合。本基金在行业和风格配置上相对于业绩基准指数保持均衡,在量化选股方面精选行业内质优个股,注重优质的基本面因子,同时结合市场情绪、技术面等各方面的信息,保持比较分散的持股组合。本基金运用量化风险模型来合理控制组合风险,力争在风险可控的情况下提高产品的预期收益。

  企业成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负

  本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  在交易实行上:(1)企业将投资管理职能和交易实行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,企业实行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,企业按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

  截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  2019 年 9 月 19 日,企业免去陈旭万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财

  截至本报告期末万家量化同顺 A 基金份额净值为 1.1250 元,本报告期基金份额净值增长率为

  注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本基金管理人与中债金融估值中心有限企业签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人与中证指数有限企业签署了《中证债券估值数据服务协议》。

  本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9

  基金托管人中国农业银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了信会师报字[2020]第 ZA30098 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方

  本基金本报告期内及上年度可比期间内均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵

  本托管人认为,万家基金管理有限企业的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

  注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末未以第三层次公允价值计量。

  行和转让市场取得的上市企业股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7 关联方关系

  注:本基金成立于 2018 年 05 月 04 日,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。

  在行为监控上,企业定期对不同投资组合的同向交易价差、量化交易策略反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性说明并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

  8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

  在投资决策上:(1)企业对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)企业投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)企业接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

  所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

  投资目标 在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用量化方法使投资适应市场变化,

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  投资策略 本基金以自主开发的量化多因子模型为基础,对股票池进行投资价值定量分

  注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 总额

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

  慎重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  展望 2020 年,盈利仍将是市场的主要驱动力,同时政策层面引导的流动性宽松,伴随着无风险利率的持续下行,也有利于风险资产的进一步上行。在基本面方面,市场仍将处于信用扩张周期之中,以平滑经济下行的斜率。从资产配置的角度来看,股债的性价比受盈利周期驱动明显,盈利修正下大概率股票相较于债券更优配置价值。在行业层面,科技类企业有望领涨市场,成为中长期市场的强势力量;二级市场中的核心资产,在高盈利、高持仓、高涨幅的压力下,收益与风险并存,未来市场风格的焦点更倾向于成长风格。

  产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  布及修订的具体会计准则、应用指南、说明以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的引导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号

  本报告期内,本基金自 2019 年 9 月 12 日至 12 月 31 日,连续 73 个工作日基金资产净值低于

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

  权变更的工商变更登记手续已办理完毕,基金管理人于报告期内 2019 年 2 月 13 日发布了《关于

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

  于第一层次的余额为 26,378,803.82 元,属于第二层次的余额为 707,618.26 元,万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要无属于第三层次

  料。基金合同于 2018 年 5 月 4 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣

  业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

  的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

  有限企业 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  其账面价值与公允价值相差很小。自 2013 年 1 月 1 日起,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,向中国证监会报送基金备案材根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债,在托管本基金的过程中,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。对本基金基金管理人—万家基金管理根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行,暂免征收印花税。别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,整体市场呈现出了结构性牛市的特征。暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限企业,按照 3%的征收率缴纳增值税。

  2018 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 27 日向社会公开募集,募集期结束经立信会计师事务所(特殊普

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  29.91%;截至本报告期末万家量化同顺 C 基金份额净值为 1.1140 元,本报告期基金份额净值增长率为 29.20%;同期业绩比较基准收益率为 26.29%。

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支撑证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支撑证券。

  企业股权变更的公告》,企业股东由山东省国有资产投资控股有限企业变更为齐河众鑫投资有限企业。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理企业公平交易制度引导意见》,企业制定了《万家基金管理有限企业公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易实行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注2019 年 4 月,证券投资基金从公开2019 年的市场主线是盈利修复叠加风险溢价的回落,企业现股东为中泰证券股份有限企业、新疆国际实业股份有限企业和齐河众鑫投资有限企业,暂适用简易计税方法,按照现行规定缴纳增值税,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本托管人认为, 万家基金管理有限企业在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  2019 年 8 月 21 日,企业增聘乔亮为万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金

  2019 年 1 月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

  于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳

  自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

  除认购费后的实收基金(本金)为人民币 229,795,554.77 元,在募集期间产生的活期存款利息为54,487.45 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 229,850,042.22 元,折合 229,850,042.22份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限企业,注册登记机构为万家基金管理有限

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向企业提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据企业所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为企业投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支撑。

  8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、企业债、可交换企业债券、可转换企业债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支撑证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%。

  的余额。(2018 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为 131,762,153.48 元,属于第二层次的余额

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

  假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30 的

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


点击次数:  更新时间:2020-03-27 10:10   【打印此页】  【关闭
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